Поиск Карта сайта Главная страница

          RICS    


По вопросам переноса и удаления постов, веток и форумов обращаться в Администрацию портала
Главная
Правила форума
FAQ

Добро пожаловать! Поиск | Активные темы | Вход | Регистрация

Однородность выборки Опции · Вид
Андрей АнтонОвич
От: Thursday, October 20, 2011 5:53:41 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 9/21/2009
Сообщений: 179
Местонахождение: Москва
Доброго времени суток.

Все чаще при работе с банками слышу такую фразу (к примеру): "При оценке земельного участка разница в цене предложения аналогов №1 и №2 более чем в 2,5 раза, что не соответствует принципу однородности выборки."
Так вот, что означает фраза "Однородность выборки"? У сотрудников банка на этот счет мнение, что при первоначальной выборке аналогов стоимости за 1 кв.м. (к примеру, опять-таки) должна быть разбросом не более 30%. Откуда они это взяли, кто-нибудь может сказать?Хроническая усталость Я перечитал про выборку вообще (http://statexpert.org/articles/4/) ничего такого не нашел Не понимаю
В начало
 
NB
От: Thursday, October 20, 2011 8:12:18 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,006
Местонахождение: Санкт Петербург
Андрей, а что Вы с такими аналогами делаете - усредняете? Если да, банковских можно понять. Но если, скажем, строите регрессионные модели - цена их "мнения" - дырка от бублика.
Нужно понимать, чем обусловлена эта разница - различиями в уровнях свойств (скажем расстоянием до центра)объектов одного сегмента рынка (т.е. аналогов), либо тем, что объекты принадлежат разным сегментам, т.е аналогами по сути не являются .
Так что единого ответа не может быть, а если у банковских он един на все случаи - они не правы Улыбка
В начало
 
NB
От: Thursday, October 20, 2011 8:31:17 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,006
Местонахождение: Санкт Петербург
Вдогонку.
Однородной я бы назвал выборку, для всех объектов которой ценообразование подчиняется общим закономерностям и может быть описано единой моделью. Если для описания требуется несколько моделей - это прямой признак неоднородности.
Как-то так, если грубенько.
Ну и напоследок - прикрепляюю файл, можете показать банковским. Примечательно, что в каждой из 119 выборке цен - объекты ИДЕНТИЧНЫ, т.е. НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ НИЧЕМ по своим свойствам. Различия в ценах обусловлены лишь различиями в хотелках (м.б и оправданных) продавцов.
Правда все выборки - по движимому имуществу. Но и для недвижимости д.б. что-то похожее.

Вложения:
Коэф-ты вариации и осциляции по 119 выборкам.xlsx 37 KB, загружено: 1,152 раз.


В начало
 
Людамилка
От: Thursday, October 20, 2011 9:07:12 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 2/9/2010
Сообщений: 998
Местонахождение: Челябинск
Пока мой старенький комп зависал, тут уже сообщение появилось, а я в это время нашла документ "О повышении достоверности оценки рыночной стоимости методом сравнительного анализа" - в свойствах документа Автор - Николай БариновУлыбка
А если речь идет о сравнении продаж, где будет 4-6 аналогов, то, скорее, они имели ввиду коэффициент вариации. Это еще из лекций по статистике и теории оценки помню. Чем больше коэффициент вариации (V), тем более изменчив признак. В экселе считается =СТАНДОТКЛОН(F8:K8)/СРЗНАЧ(F8:K8). Добавьте эту формулу в расчетник и поиск аналогов в прямом сравнении для крупных и сложных объектов будет незабываемым. Радость


Купите, купите орешки и бублички за рублички :)
Отказ от обязательно-принудительного донорства. Воскрешение.
В начало
 
АНФ
От: Thursday, October 20, 2011 10:43:08 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Андрей АнтонОвич сообщал(а):
Все чаще при работе с банками слышу такую фразу (к примеру): "При оценке земельного участка разница в цене предложения аналогов №1 и №2 более чем в 2,5 раза, что не соответствует принципу однородности выборки."

Добавлю к тому, что уже сказал Николай Петрович (NB).
Дело в том, что очень часто встречается требование (сбербанк, минимущество) о том, что различие между подходами не должно превышать 30%.

К сожалению файл NB у меня не открылся, поэтому возможно повторюсь.
Оценщики имеют дело со сверхмалыми выборками (менее 7...10 элементов. Для таких выборок не существует методов позволяющих определить вид распределения, а следовательно их однородность. Есть единственный очень слабый критерий - коэффициент вариации. Если его величина не превышает 33%, то с доверительной вероятностью 99% (уровень значимости 0,01) нет оснований отвергать гипотезу о том, что распределение не соответствует нормальному. А если предполагается, что распределение нормальное, то и выборка однородная, поскольку принадлежит одной генеральной совокупности. Но критерий очень слабый. Если коэффициент вариации менее 10%, то практически с уверенностью можно сказать, что выборка однородная. Если больше, то твердой уверенности нет. Чем ближе 33%, тем меньше уверенности.

Вот откуда берутся эти 30%.

Так же нужно поступать и в сравнительном подходе со скорректированными стоимостями аналогов - считать коэффициент вариации.

Однако, это не относится к ценам предложений, поскольку аналоги могут быть далекими. Однородными они должны стать после внесения корректировок.

Если в качестве аналога самолету выбрать танк, то можно правильно оценить стоимость, если правильно внести корректировки. Нас интересует правильный конечный результат!Улыбка
В начало
 
Кашников Михаил
От: Thursday, October 20, 2011 11:02:57 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 11/21/2006
Сообщений: 397
Очень интересно было бы посмотреть обоснование корректировок. Заточка
В начало
 
АНФ
От: Friday, October 21, 2011 12:35:09 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Кашников Михаил сообщал(а):
Очень интересно было бы посмотреть обоснование корректировок. Заточка

Пример конечно содержит гиперболу.

Однако ничего невозможного нет: через себестоимость и отраслевую рентабельность.Улыбка
В начало
 
Некоторый другой
От: Friday, October 21, 2011 11:25:08 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/23/2009
Сообщений: 231
Местонахождение: Москва
Извините, Александр Никифорович, но вставлю свои пять копеек!

1. Такой показатель (а не критерий), как коэффициент вариации не имеет никакого отношения к проблемам однородности-неоднородности выборок. Можно в качестве аналогов для самолета (маленького-маленького) подобрать огромное число аналогов из семейств копытных и даже парнокопытных, плавающих и ползающих, одушевленных и неодушевленных, образованных и не очень, но таких, что коэффициент вариации их цен предложений существенно меньше 1%. От того, что коэффициент вариации цен выборки столь ничтожен не следует ни вывод об однородности выборки (бараны остаются баранами, а самолет - самолетом), ни вывод, кстати, о нормальности-ненормальности распределения случайных цен.

2. В банках очень умные и образованные люди сидят. С ними лучше не спорить, а четко выполнять все их указания и ни в коем случае не перечить. Поэтому, сама постановка вопроса "прав ли банк?", не имеет никакого смысла. Банк (сотрудник банка) прав всегда. И точка.

А если рынок таков, что разбрасывает цены более установленного банком значения коэффициента вариации, то это проблемы рынк ..., простите, оценщика.

3. Причины расброса цен кроются в неоднородности аналогов. Если бы аналоги были бы однородны (чего не может быть никогда), то необходимость в КРА просто отсутствовала бы. И мы только интересовались бы (кому это интересно, разумеется) функциями распределения цен.
А так, кроме функций распределения, приходится возиться еще и с поиском зависимостей цен (лучше функций распределения, но это уже слишком) от параметров, по которым аналоги отличаются от объекта оценки.
Кстати, приведенная Николаем Петровичем выборка, в действительности же ведь тоже неоднородна, т.к. цены в этой выборке зависят от "хотелок". А это целый мир! Характеров, положения в обществе, обстоятельств ("хочется продать быстрее, т.к. в Израиль очень надо") и многое-многое другое. Это также ценообразующие факторы, между прочим.
Если бы даже Николай Петрович избавился от "хотелок", т.е. выбрал аналоги одного и того же типа, и обстоятельств, то расборс цен остался бы. Меньший, конечно, но остался. И так до бесконечности.

4. Борьба с неоднородностью выборок может осуществляться двумя путями.

Первый. Имеется несметное число аналогов из которых выбираются такие, которые почти совпадают по всем своим свойствам с объектом (если поставить задачу "точного" совпадения, то это смешно и не выполнимо, т.к. всегда можно найти признак, по которому объект отличается от аналога). Строится гистограмма, которая аппроксимируется подходящим законом распределения, доказывается, что этот закон распределения уместен и не противоречит природе формирования цен рынком в данных условиях, находится наиболее вероятное значение цены и все. Задача определения рыночной стоимости решена.

Второй. Имеется "сметное" (ограниченное) число аналогов, каждый из которых добыт пОтом и кровью оценщика. Отбрасывать аналоги - себя и свой труд не уважать. Выход один - установить как связаны цены аналогов и их свойства (ценообразующие факторы). Если бы такая взаимосвязь уже кем-то была установлена (например, счастливчиком из первого пути, см. п. "Первый"), то жизнь оценщика была бы лучше малины. На самом деле, универсальных зависимостей не существует, хотя бы потому, что "все течет...". Поэтому и приходится бедному оценщику, продираясь сквозь дебри сложившихся стереотипов домыслов и заблуждений, интуитивно добираться до истины с помощью корректировок цен аналогов, используя как полученные своими силами, так и чужие закономерности, а также свой опыт. Второй путь - это путь использования неоднородности выборок для решения оценочных задач в условиях "деФцита" аналогов. Неднородность в мирных целях, так сказать. И без гипербол, разумеется! Улыбка
В начало
 
NB
От: Friday, October 21, 2011 11:34:26 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,006
Местонахождение: Санкт Петербург
АНФ сообщал(а):
К сожалению файл NB у меня не открылся, .....

Прикрепляю файл в Екселе 2003 Может этот откроется
АНФ сообщал(а):
Оценщики имеют дело со сверхмалыми выборками (менее 7...10 элементов....

"Ну а действительность еще ужасней.." с В.Высоцкий Улыбка
Оценщики часто имеют дело со сверхмалыми ГЕНЕРАЛЬНЫМИ СОВОКУПНОСТЯМИ, и вряд ли можно корректно говорить о нормальности распределения, т.к. оно дискретно.

Вложения:
Коэф-ты вариации и осциляции по 119 выборкам.xls 60 KB, загружено: 609 раз.


В начало
 
Яскевич Евгений Евстафьевич
От: Friday, October 21, 2011 11:43:47 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/16/2007
Сообщений: 1,411
Местонахождение: Москва
Интересные "тезисы - перлы":
"... Такой показатель (а не критерий), как коэффициент вариации не имеет никакого отношения к проблемам однородности

2. В банках очень умные и образованные люди сидят. С ними лучше не спорить, а четко выполнять все их указания и ни в коем случае не перечить. Поэтому, сама постановка вопроса "прав ли банк?", не имеет никакого смысла. Банк (сотрудник банка) прав всегда. И точка.

А если рынок таков, что разбрасывает цены более установленного банком значения коэффициента вариации, то это проблемы рынк ..., простите, оценщика."

Выводы:
- Проблемы однородности следует решать без использования инструментов матстатистики и теории вероятности;
- Найдена ВЫСШАЯ НЕПРЕРЕКАЕМАЯ инстанция, с которой не надо спорить (правда Автор этих строк ниже написал:"..На самом деле, универсальных зависимостей не существует, хотя бы потому, что "все течет..."). КАК ЖЕ ПОНЯТЬ АВТОРА?
- Автор никогда и ничего не оценивал САМ, так как "устанавливал значения коэффициента вариации".
- БЛЕСТЯЩЕ
В начало
 
NB
От: Friday, October 21, 2011 11:55:36 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,006
Местонахождение: Санкт Петербург
Некоторый другой сообщал(а):
Кстати, приведенная Николаем Петровичем выборка, в действительности же ведь тоже неоднородна, т.к. цены в этой выборке зависят от "хотелок". А это целый мир! ....
4. Борьба с неоднородностью выборок может осуществляться двумя путями.
Первый. Имеется несметное число аналогов из которых выбираются такие, которые почти совпадают по всем своим свойствам с объектом (если поставить задачу "точного" совпадения, то это смешно и не выполнимо, т.к. всегда можно найти признак, по которому объект отличается от аналога). ...

Разделяя остальные мысли Вашего поста, Владимир Борисович, хочу првлечь внимание к нюансам.
Представленные данные по разбросу цен относятся как раз к выборкам, кажадая из которых содержит объекты, которые не почти, а ПОЛНОСТЬЮ "совпадают по своим свойствам". В этом сысле - кажаая из выборок - однородна. А различия в ценах внутри выборки определяются неизмерямыми причинами, не зависящими от свойств объекта, т.е. теми, которые принято относить к случайным воздействиям на цену.
Регрессионный анализ не претендует на описание таких причин и не включает таковые (в силу их неизмеримости) в число учитываемых факторов.
Инфа о количественных характеристиках такого случайного влияния полезна, кроме прочего, тем, что позволяет осознать пределы достижимой "точности" при построении регрессионных моделей.
А также тем, что показывает смехотворность "внесения поправок" в размере 1-3% при работе с 5ю аналогами, или попыток дать точные оценки влияния на цену отдельного фактора в т.н. "методе парных продаж".
В начало
 
Некоторый другой
От: Friday, October 21, 2011 1:59:01 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/23/2009
Сообщений: 231
Местонахождение: Москва
Николай Петрович, мы с Вами мыслим одинаково, чему я очень рад!

По поводу того, что ПОЛНОСТЬЮ совпадает... Не будем спорить, т.к. я уверен, что Вы того же самого мнения - не может быть идеала, как и нельзя достичь абсолютной истины. Помните, нас марксистско-ленинские философы учили: истина всегда относительна, а абсолютная истина хотя и есть, но она никогда не достижима.
Также и с Вашими выборками. Сколько их не "очищай", а все равно найдется какая-то причина того, что цены неодинаковы.
И лишь Всевышний в курсе дела...
В начало
 
NB
От: Friday, October 21, 2011 3:15:25 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,006
Местонахождение: Санкт Петербург
Принято, принято, Владимир Борисович Улыбка
Конечно же, полнота "идентичности" относительна и о ней можно говорить, держа в уме требования конкретной решаемой задачи.
Еще пообсуждаем, дайте срок, исследование нужно закончть и как-то офрмить результаты, чтобы представить на суд "научной общественности".
В начало
 
Владимир Александрович
От: Wednesday, October 26, 2011 10:58:24 AM Ссылка на сообщение
Ранг: Кандидат
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 10/24/2011
Сообщений: 12
Интересная тема :) С Вашего позволения, вставлю свои 5 копеек.

Цитата:
Все чаще при работе с банками слышу такую фразу (к примеру): "При оценке земельного участка разница в цене предложения аналогов №1 и №2 более чем в 2,5 раза, что не соответствует принципу однородности выборки."


Однородность выборки в данном случае я понимаю ни больше ни меньше как однородность цен аналогов. Рассуждаю следующим образом: "отобрал я похожие объекты-аналоги, в случае необходимости внес поправки... Смотрю - получилось у меня 4 аналога со следующими стоимостями за квадрат: 35, 40, 50, 60 тыров. Максимальная стоимость отличается от минимальной аж на 71%. Это достаточно много, но других аналогов нет и у меня есть основания предполагать, что они однородны как по качественным, так и по количественным показателям (местоположение, масштаб продаваемой площади, ремонт и т.д. и т.п.). Тогда я должен проверить, допустим ли такой разброс цен для однородных (в меру возможности,конечно) объектов. После непродолжительных размышлений решил вычислить коэффициент вариации.

Коэффициент вариации случайной величины — мера относительного разброса случайной величины; показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее средний разброс. В отличие от среднего квадратического или стандартного отклонения измеряет не абсолютную, а относительную меру разброса значений признака в статистической совокупности. Исчисляется в процентах. Вычисляется только для количественных данных.(Википедия)

Значения коэффициента вариации изменяются от 0 до 1 и чем ближе он к нулю, тем типичнее найденная средняя величина для изучаемой статистической совокупности, а значит и качественнее подобраны статистические данные. При этом критериальным значением коэффициен­та вариации служит 1/3.(http://statistiks.ru/velichini?showall=1)

Рассчитываю коэффициент вариации по приведенной Людмилой формуле и получаю 0,2397 или 23,97%. Это меньше 33%, соответственно, выборку признаю однородной (по стоимости квадратного метра и только). Думаю, такого объяснения банку будет достаточно.

Конечно, приведенную выборку я не считаю однородной. наиболее вероятно, что при ее формировании был не учтен значимый фактор, но ведь это просто пример) в моих отчетах коэффициент вариации как правило составляет 5-8% (простите,математики:) ).

Итак, для тех, кому не хочется читать сообщение полностью:
Коэффициент вариации показывает однородность того показателя, для которого рассчитываете. коэффициент следует рассчитывать только если Ваша выборка однородна по всем основным показателям, т.е. применены необходимые корректировки (на условия продажи, местоположение, площадь и прочее, прочее).
По совести коэффициент вариации не может быть слишком большим (явно не 25-30%). Как его применять решать Вам..

Ну и напоследок цитату, подтверждающую необходимость осторожного применения коэффициента вариации(расчеты в примере вроде неправильные, но общий смысл верен):
У такого способа оценки вариации есть и существенный недостаток. Действительно, пусть, например, исходная совокупность рабочих, имеющих средний стаж 15 лет, со стандартным отклонением σ = 10 лет, «состарилась» еще на 15 лет. Теперь = 30 лет, а стандартное отклонение по-прежнему равно 10. Совокупность, ранее бывшая неоднородной (10/15*100 = 66,7%), со временем оказывается, таким образом, вполне однородной (10/30*100 = 33,3 %).


В начало
 
Некоторый другой
От: Wednesday, October 26, 2011 4:54:44 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/23/2009
Сообщений: 231
Местонахождение: Москва
Владимир Александрович сообщал(а):

Коэффициент вариации случайной величины — мера относительного разброса случайной величины; показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее средний разброс. В отличие от среднего квадратического или стандартного отклонения измеряет не абсолютную, а относительную меру разброса значений признака в статистической совокупности. Исчисляется в процентах. Вычисляется только для количественных данных.(Википедия)

Значения коэффициента вариации изменяются от 0 до 1 и чем ближе он к нулю, тем типичнее найденная средняя величина для изучаемой статистической совокупности, а значит и качественнее подобраны статистические данные. При этом критериальным значением коэффициен­та вариации служит 1/3.(http://statistiks.ru/velichini?showall=1)


1. Возможно, что-то не так с моими глазами!
Покажите, пожалуйста, где в этих определениях хоть намёк на однородность-неоднородность выборок?

2. Возможно, я отстал от современных "веяний" в области статистики!
Скажите, что мне делать, если среднее значение стремится к нулю и "норовит" выйти за пределы диапазона (0,1), т.е. стать больше 1, не говоря уже о 1/3 (33%)? Например, среднее значение 0,001, а с.к.о. - 1 и, значит, коэффициент вариации = 1000 или 100000%.

Я просто боюсь теперь спросить о том, как быть в случае, когда среднее значение равно нулю...
Тем более, что авторы изречения "... критериальным значением коэффициента вариации служит 1/3" такие уважаемые ученые люди из славного города Владимира.

Да, я боюсь!
Боюсь того, что в очередной раз очередной "очень умный и образованный" человек из банка ткнет меня носом (извините) в означенное выше изречение не менее умных и образованных людей из г. Владимира, а я ничего не смогу ответить. Потому что: 1. Контролёр всегда прав. 2. Если контролёр не прав, то см. п.1.
То, что я не смогу ничего ответить, половина беды. Страшнее то, что я должен буду повлиять как-то на исходные данные, чтобы добиться выполнения "критериального значения"!

А это уже криминал, Владимир Александрович!


В начало
 
АНФ
От: Wednesday, October 26, 2011 10:34:48 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Некоторый другой сообщал(а):
Извините, Александр Никифорович, но вставлю свои пять копеек!

1. Такой показатель (а не критерий), как коэффициент вариации не имеет никакого отношения к проблемам однородности-неоднородности выборок. Можно в качестве аналогов для самолета (маленького-маленького) подобрать огромное число аналогов из семейств копытных и даже парнокопытных, плавающих и ползающих, одушевленных и неодушевленных, образованных и не очень, но таких, что коэффициент вариации их цен предложений существенно меньше 1%. От того, что коэффициент вариации цен выборки столь ничтожен не следует ни вывод об однородности выборки (бараны остаются баранами, а самолет - самолетом), ни вывод, кстати, о нормальности-ненормальности распределения случайных цен.

Владимир Борисович, первоначальная выборка может иметь любой коэффициент вариации – ее значение определяется тем насколько близкие аналоги были выбраны.

Но после того как мы внесли корректировки (напомню – корректировки вносятся с целью устранения различий между объектом-аналогом и объектом оценки) и объекты-аналоги (их цены) приведены к сопоставимому виду, вот тут и нужно посмотреть коэффициент вариации.
Коэффициент вариации – это опосредованный критерий однородности. Повторюсь: если коэффициент вариации менее 33%, то нельзя с доверительной вероятностью 99% подтвердить гипотезу, что выборка не подчиняется нормальному распределению. На самом деле это не значит, что она подчиняется. Но обычно считается, что если нельзя отвергнуть, то она подчиняется. Следствием того, что выборка подчиняется нормальному закону является вывод о том, что все данные принадлежат одной генеральной совокупности, то есть однородны.

Некоторый другой сообщал(а):

2. Возможно, я отстал от современных "веяний" в области статистики!
Скажите, что мне делать, если среднее значение стремится к нулю и "норовит" выйти за пределы диапазона (0,1), т.е. стать больше 1, не говоря уже о 1/3 (33%)? Например, среднее значение 0,001, а с.к.о. - 1 и, значит, коэффициент вариации = 1000 или 100000%.

Но ведь мы говорим о том, что не должна превышать 33%. Больше сколько угодно.
Два пример.
1) Выборка: 0,0001; 0,000001; 0,000000001 Коэффициент вариации = 171% Не вооруженным взглядом видно, что выборка неоднородна.
1) Выборка: 0,0001; 0,00015; 0,0002 Коэффициент вариации = 33% Оснований утверждать, что выборка неоднородна нет.

Абсолютная величина элементов в выборке значения не имеет (от этого легко уйти путем масштабирования). Просто при малых значениях иногда сказываются ошибки округления при расчетах.

Так что никаких новшеств в теории статистики не наблюдается.
В начало
 
Бондарев Е.В.
От: Wednesday, October 26, 2011 11:24:15 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 2/3/2009
Сообщений: 406
Местонахождение: Москва
АНФ сообщал(а):

Оценщики имеют дело со сверхмалыми выборками (менее 7...10 элементов. Для таких выборок не существует методов позволяющих определить вид распределения, а следовательно их однородность. Есть единственный очень слабый критерий - коэффициент вариации. Если его величина не превышает 33%, то с доверительной вероятностью 99% (уровень значимости 0,01) нет оснований отвергать гипотезу о том, что распределение не соответствует нормальному. А если предполагается, что распределение нормальное, то и выборка однородная, поскольку принадлежит одной генеральной совокупности. Но критерий очень слабый. Если коэффициент вариации менее 10%, то практически с уверенностью можно сказать, что выборка однородная. Если больше, то твердой уверенности нет. Чем ближе 33%, тем меньше уверенности.
Вот откуда берутся эти 30%.

Вы можете указать источник, или как Вы к такому выводу пришли?
Андрей АнтонОвич сообщал(а):

Так вот, что означает фраза "Однородность выборки"? У сотрудников банка на этот счет мнение, что при первоначальной выборке аналогов стоимости за 1 кв.м. (к примеру, опять-таки) должна быть разбросом не более 30%.

На мой взгляд это не больше чем требование конкретного банка к исходной информации для расчетов. Способ хоть как-то контролировать качество оценки. К большому количеству рынков не применимое.

Свои мысли я имею привычку записывать в своих блогах на ЖЖ и в профессиональной сети "Оценщики и эксперты". Последнее: В рамках национального конкурса оценщиков "Открытые отчеты, 2013" представлены первые работы
В начало
 
АНФ
От: Wednesday, October 26, 2011 11:58:16 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Бондарев Е.В. сообщал(а):
Вы можете указать источник, или как Вы к такому выводу пришли?

Все предельно просто. К этому пришли еще в начале прошлого века.

Дело в том, что если вспомнить о «правиле 3 сигма», в пределах которых находится 99% элементов генеральной совокупности, то получается, что при коэффициенте вариации > 33% (это 3 сигма в относительных величинах) часть этого диапазона переходит в отрицательную область, чего, например, для «априори положительных величин» (таких как стоимость) быть не может.

А поскольку выборка состоит только их положительных значений, то с доверительной вероятностью 99% распределение в этом случае не является нормальным. Ну а далее говорил.

Просто в дальнейшем это превратилось в типичную ссылку, что при коэффициенте вариации < 33% выборка считается однородной, без обоснования причин. Об этом написано во всех книгах по оценке оборудования, транспортных средств. Что касается книг по статистике, то такую формулировку я встречал в книге аж от 1948 г.
В начало
 
Бондарев Е.В.
От: Thursday, October 27, 2011 10:05:06 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 2/3/2009
Сообщений: 406
Местонахождение: Москва
АНФ сообщал(а):

Дело в том, что если вспомнить о «правиле 3 сигма», в пределах которых находится 99% элементов генеральной совокупности, то получается, что при коэффициенте вариации > 33% (это 3 сигма в относительных величинах) часть этого диапазона переходит в отрицательную область, чего, например, для «априори положительных величин» (таких как стоимость) быть не может.


Мысль Вашу понял, попытался просчитать на практике. Получилось следующее:
Для 95%-ой вероятности для:
n=3 - вариация должна быть не больше 29,6%
n=4 - не больше 38%
n=5 - не больше 42%
n=6 - не больше 45%
Для 99%-ой вероятности для:
n=3 - вариация должна быть не больше 12,4%
n=4 - не больше 19,7%
n=5 - не больше 24,3%
n=6 - не больше 27,5%
Поправьте, если ошибся.

Это всё хорошо, но на мой взгляд, нужно всё равно понимать, что нормальный закон - для оценки - это всего лишь абстракция, потому как с той или иной вероятностью - часть наблюдений - все равно будет заходить в область отрицательных чисел. На мой взгляд, применение такого критерия более чем спорно (тем более после корректировок, внесенных методом парных продаж, вместе со своими ошибками и погрешностями, прогнозировать которые очень сложно).

Свои мысли я имею привычку записывать в своих блогах на ЖЖ и в профессиональной сети "Оценщики и эксперты". Последнее: В рамках национального конкурса оценщиков "Открытые отчеты, 2013" представлены первые работы
В начало
 
Владимир Александрович
От: Thursday, October 27, 2011 10:23:54 AM Ссылка на сообщение
Ранг: Кандидат
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 10/24/2011
Сообщений: 12
Цитата:
1. Возможно, что-то не так с моими глазами!
Покажите, пожалуйста, где в этих определениях хоть намёк на однородность-неоднородность выборок?


Шестая ссылочка по "коэффициент вариации однородность выборки".
"Коэффициент вариации является относительной мерой рассеяния признака.
Коэффициент вариации используется и как показатель однородности выборочных наблюдений. Считается, что если коэффициент вариации не превышает 10 %, то выборку можно считать однородной, т. е. полученной из одной генеральной совокупности.
Практически коэффициент вариации применяется в основном для сравнения выборок из однотипных генеральных совокупностей.
Коэффициент вариации можно использовать как относительную меру рассеяния только в тех случаях, когда значения признака измерены в шкале с абсолютным нулем."

Кстати,обратите внимание на фразу про 10%.

Цитата:
2. Возможно, я отстал от современных "веяний" в области статистики!
Скажите, что мне делать, если среднее значение стремится к нулю и "норовит" выйти за пределы диапазона (0,1), т.е. стать больше 1, не говоря уже о 1/3 (33%)? Например, среднее значение 0,001, а с.к.о. - 1 и, значит, коэффициент вариации = 1000 или 100000%.

ПРошу прощения, в самом деле не до конца разобрался с коэффициентом вариации - бывает он и больше 1. Однако судя по этому посту, Вы можете привести пример выборки в которой срзнач будет 0.001, а ско = 1? немного сейчас повозился в экселе, больше 270% коэф вариации не получился :(
Спасибо за указание на ошибку.

Цитата:
Я просто боюсь теперь спросить о том, как быть в случае, когда среднее значение равно нулю...

К использованию коэффициента вариации нужно подходить с осторожностью. Продемонстрируем возможные ошибки на следующем примере. Если на основании многолетних наблюдений среднее арифметическое среднесуточных температур 8 марта составляет в какой-либо местности 0°С, то по формуле (3.14) получим бесконечный коэффициент вариации независимо от разброса температур. Поэтому в данном случае коэффициент вариации не применим! в качестве показателя рассеяния температур, а специфику явления более объективно оценивает стандартное отклонение 5.

Цитата:
1. Контролёр всегда прав. 2. Если контролёр не прав, то см. п.1.
То, что я не смогу ничего ответить, половина беды. Страшнее то, что я должен буду повлиять как-то на исходные данные, чтобы добиться выполнения "критериального значения"!


В общем прошу прощения, что не привел ВСЮ информацию по коэффициенту вариации. Конечно, перед тем как его использовать, надо изучить его свойства, особенности, условия применения и прочее, а также понимать все это.

Как и все в нашей жизни, коэффициент вариации тоже следует применять осознанно и понимая что это за зверь.

В начало
 
Пользователей, просматривающих тему
Guest

Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005

Rambler's Top100 TopListЯндекс цитирования Appraiser.RU

appraiser.ru@mail.ru

Skype: appraiser.ru    |    Facebook: appraiser.ru

ООО «АППРАЙЗЕР.РУ»
О деятельности компании