Поиск Карта сайта Главная страница

          RICS    


По вопросам переноса и удаления постов, веток и форумов обращаться в Администрацию портала
Главная
Правила форума
FAQ

Добро пожаловать! Поиск | Активные темы | Вход | Регистрация

Однородность выборки Опции · Вид
АНФ
От: Thursday, October 27, 2011 1:45:33 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Бондарев Е.В. сообщал(а):
Поправьте, если ошибся.

Поясняю.

Дело в том, что речь идет о нормальном распределении генеральной совокупности, частью которой является выборка.
Насколько я помню, то все методы определения вида распределения выборок начинают работать более менее адекватно лишь когда выборка перестает быть малой (имеет более 25-30 элементов). Это связано с тем, что стандартное отклонение (СО) малой выборки и СКО генеральной совокупности приобретают сопоставимые величины лишь при числе элементов более 25-30.

Коэффициент вариации (V) – это СКО в относительных величинах, поскольку реальное СКО делится на среднее значение (матожидание). Как было правильно подмечено, что он теряет свой смысл, если матожидание находится в точке 0. Поэтому критерий V < 33% разумно использовать только для нормально распределенной генеральной совокупности, если заранее известно, что все значения генеральной совокупности имеют один знак. Понятно, что на практике в этом случае мы можем иметь дело только с усеченным нормальным распределением. Однако если это усечение незначительно (0,5% всей генеральной совокупности идеального нормального распределения в отрицательной зоне), то математически проще этим фактом пренебречь. Поэтому если достаточно большая генеральная совокупность имеет V > 33%, то гипотеза о нормальности ее распределения не подтверждается. При этом, распределение может быть иным, в том числе и многовершинным (многомодовым). А это в свою очередь означает, что у нас появляется множество наиболее вероятных значений.

Почему особое внимание уделяется нормальному распределению. Причины на мой взгляд две. Одна состоит в том, что многие статистические зависимости выведены при допущении, что распределение нормальное. Вторая – это существование предельной теоремы теории вероятности, которая гласит, что при бесконечном росте объема выборки все распределения стремятся к нормальному.

Ну а далее мы пытаемся распространить это правило на малые выборки. Как я уже отмечал:
АНФ сообщал(а):

...Но критерий очень слабый. Если коэффициент вариации менее 10%, то практически с уверенностью можно сказать, что выборка однородная. Если больше, то твердой уверенности нет. Чем ближе 33%, тем меньше уверенности.

Вот откуда берутся эти 30%...

Кроме того, если выборка из большой генеральной совокупности состоит, например, всего из 2-х случайно выбранных элементов, то в 50% случаев мы получим ситуацию, когда оба значения выборки будут или меньше или больше матожидания, то есть мы получим заведомо смещенную величину их среднего. Чем больше объем выборки, тем меньше вероятность такого стечения обстоятельств. Вот откуда появляется еще одно распространенное требование, что число аналогов должно быть не менее 5.

Подводя итог сказанному еще раз повторюсь, что критерий коэффициента вариации очень слабый в отношении сверх малых выборок. Однако этот критерий используется как граничная величина и, на мой взгляд, это лучше чем отсутствие каких-либо критериев. Повышать величину критерия нет оснований. При желании можно этот критерий только ужесточить (снизить пограничную величину коэффициента вариации). Однако в условиях слаборазвитого рынка это еще больше усложнит работу оценщика.
В начало
 
Владимир Александрович
От: Thursday, October 27, 2011 2:05:53 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Кандидат
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 10/24/2011
Сообщений: 12
АНФ
Спасибо за подробную и понятную аргументацию
В начало
 
Некоторый другой
От: Thursday, October 27, 2011 3:04:07 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/23/2009
Сообщений: 231
Местонахождение: Москва
Ну, про то, что коэффициент вариации может в некотором смысле быть показателем однородности-неоднородности могу согласиться и спорить больше не буду. Я не упрямый. Если меня убеждают, то я не стесняюсь и не боюсь признать ошибку. Это нормально.

Хотя я против слепого использования этого показателя для оценки однородности-неоднородности выборки. Дело в том, что для меня выборка - это не совокупность цен, а совокупность аналогов. Не очень удачно я выразился, но времени нет искать лучшие слова.

Так вот. Я считаю, что выборка 10, 10, 10, 10 неоднородна, т.к. это цены буханки хлеба, авторучки, пачки папирос "Прибой" и известного резинового изделия, а объект оценки - блокнот. Несмотря на то, что коэффициент вариации этой выборки равен нулю.
Этим я хочу сказать только, что с понятием однородности-неоднородности следует быть осторожней.

Александр Никифорович, Егор Васильевич!
Честное слово не понял я почему "33% (это 3 сигма в относительных величинах)".
И еще много чего не понял. Например, "Но ведь мы говорим о том, что не должна превышать 33%. Больше сколько угодно". Не должна превышать, значит должна быть меньше. И тут же "больше сколько угодно"? Ни-ч-ч-ч-ч-его не понимаю!
Я не понимаю, при чем тут доверительные вероятности и нормальное распределение. У цен принципиально не может быть нормального распределения.
Мы говорим о коэффициенте вариации - частного от деления СКО на Матожидание...

Кто может запретить рынку разбрасывать цены относительно их математического ожидания (среднего значения) так, как ему хочется?
Ученый?
Рынок, то бышь простые продавцы и покупатели, в гробу видали таких ученых!
Сотрудник банка?
Аналогично!
Какие еще могут быть объективные, не зависящие ни от людей, ни от распределений вероятностей случайных величин причины, жестко ограничивающие тридцатью тремя процентами разброс цен относительно своего среднего значения?

Я спрашиваю еще и еще раз. Что мне делать, если коэффициент вариации цен, допустим 20 аналогичных объектов, больше 33%, а возможности "корректировок" исчерпаны? Отказываться от сравнительного подхода? Может быть, тогда доходный подход призвать на помощь? Но он ведь тоже, в соответствии с МСО, сравнительный!

Вобщем, много чего я, оказывается, не понимаю!
Век живи, век учись!



В начало
 
Бондарев Е.В.
От: Thursday, October 27, 2011 3:34:49 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 2/3/2009
Сообщений: 406
Местонахождение: Москва
Некоторый другой сообщал(а):

Хотя я против слепого использования этого показателя для оценки однородности-неоднородности выборки.

Согласен с Вами.
Некоторый другой сообщал(а):

Так вот. Я считаю, что выборка 10, 10, 10, 10 неоднородна, т.к. это цены буханки хлеба, авторучки, пачки папирос "Прибой" и известного резинового изделия, а объект оценки - блокнот. Несмотря на то, что коэффициент вариации этой выборки равен нулю.
Этим я хочу сказать только, что с понятием однородности-неоднородности следует быть осторожней.

Я если честно, тоже как-то не понимаю - однородная, не однородная. Не люблю этот термин. Любую выборку можно посчитать как однородной, так и не однородной - в зависимости от поставленных исследователем (заговорился что-то, конечно оценщиком) задач.
На мой взгляд, более корректно для целей оценки рассуждать не об однородности, не однородности или ещё о чем-то философском, а всего лишь ответить на один вопрос - является ли имеющаяся у оценщика выборка репрезентативной для того рынка (генеральной совокупности) из которого она выбрана.
Если да, то на основе её статистик можно рассуждать о свойствах генеральной совокупности, если нет - то нет. Вот и всё.
Некоторый другой сообщал(а):

Александр Никифорович, Егор Васильевич!
Честное слово не понял я почему "33% (это 3 сигма в относительных величинах)".
И еще много чего не понял. Например, "Но ведь мы говорим о том, что не должна превышать 33%. Больше сколько угодно". Не должна превышать, значит должна быть меньше. И тут же "больше сколько угодно"? Ни-ч-ч-ч-ч-его не понимаю!

Тоже не пойму, почему именно 33%. Я рассмотрел несколько вариантов,разброс по вариации большой получился, в зависимости от размера выборки и требуемой надежности доверительного интервала.
Некоторый другой сообщал(а):

Я не понимаю, при чем тут доверительные вероятности и нормальное распределение. У цен принципиально не может быть нормального распределения.
Мы говорим о коэффициенте вариации - частного от деления СКО на Матожидание...

Это абстракция, которая в некоторых случаях достаточна близка к реальному рынку. Соответственно расчеты, проведенные из допущения о нормальности, с некой мерой точности будут описывать реальный рынок. Логика такая.
Некоторый другой сообщал(а):

Я спрашиваю еще и еще раз. Что мне делать, если коэффициент вариации цен, допустим 20 аналогичных объектов, больше 33%, а возможности "корректировок" исчерпаны? Отказываться от сравнительного подхода? Может быть, тогда доходный подход призвать на помощь? Но он ведь тоже, в соответствии с МСО, сравнительный!

Для 6 аналогов и 95% надежности по расчетам у меня вышла допустимая вариация не больше 45%. Для 20 аналогов эта цифра будет побольше.
Так что хорошо всё.
Я вообще считаю, что использование этого критерия (по вариации) после последовательных корректировок в сравнении продаж, выглядит примерно также, как просьба принести Coca-Cola Light после двух бигмаков Гнилые помидоры





Свои мысли я имею привычку записывать в своих блогах на ЖЖ и в профессиональной сети "Оценщики и эксперты". Последнее: В рамках национального конкурса оценщиков "Открытые отчеты, 2013" представлены первые работы
В начало
 
АНФ
От: Thursday, October 27, 2011 4:44:29 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Некоторый другой сообщал(а):
Хотя я против слепого использования этого показателя для оценки однородности-неоднородности выборки. Дело в том, что для меня выборка - это не совокупность цен, а совокупность аналогов. Не очень удачно я выразился, но времени нет искать лучшие слова.

Речь не идет о слепом использовании. Вопрос ставится так: можно пользоваться критерием, который хоть что-то поясняет или обойтись без всяких критериев.

Тогда ответьте мне на вопрос как быть если в одном подходе оценщик получил стоимость 1 000 000 руб., а в другом 3 600 000 и согласовал на уровне 2 000 000 руб. (данные из реального отчета, который смотрел позавчера). Возникает вопрос, а почему 2 000 000, а не любая цифра из интервала. Особенно это трудно объяснить тому, кто должен заплатить эти 2 000 000 руб.

Как быть? Я в таких случаях говорю, разброс очень большой поэтому адекватен только один подход. Выборка по подходам по каким-то причинам неоднородная – не из одной генеральной совокупности, не учтены какие-то факторы (если верить в аксиому сходимости подходов).. Обоснуйте и одному присвойте весовой коэффициент - 1, а другому - 0 Но в коем случае после обоснования плохой адекватности подхода присваивать нельзя присваивать 0,99 и 0,01.

Если все таки настаивать на согласовании, то где предел когда можно согласовывать, а когда нет. Все интуитивно сходятся к разбросу в 30%, а это и есть тот самый коэффициент вариации 33% (округленно 30%).

Так же нужно поступать и в сравнительном подходе исключая явно выпадающие значения скорректированных стоимостей. Иногда для этой цели используют метод Граббса. По существу этот метод основан на сравнении дисперсий полной выборки и выборки без подозрительного на аномальность элемента на основе критерия Фишера (F-распределения).
Бондарев Е.В. сообщал(а):

Для 6 аналогов и 95% надежности по расчетам у меня вышла допустимая вариация не больше 45%. Для 20 аналогов эта цифра будет побольше.

Ваши расчеты подтверждают, что этот критерий плохо работает при малых выборках, а значит для надежности нужно иметь ввиду меньшее значение коэффициента вариации. Вряд ли оценщики скажут Вам за это спасибо.

Ну а в остальном все правильно пределом является 2 сигма в относительных величинах – 50%. Только для данного случая доверительная вероятность 95% является заниженной оценкой (уровень значимости 0,05% - вероятность ошибки каждый 20-й результат).
В начало
 
NB
От: Friday, October 28, 2011 5:19:07 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,005
Местонахождение: Санкт Петербург
Коллеги, вынужден "встрять" в дискуссию и напомнить вопрос топик-стартера и связанное с ним замечание проверяющего. В с вете оных мне представляется:

1. Любой показатель разброса (хоть коэф. вариации, хоть осцилляции) ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ (или сделок) сам по себе НЕ является КРИТЕРИЕМ однородности выборки аналогов, и (здесь я солидарен с В.Б.Михайлецом) - нужно искать критерии однородности применительно к пространству свойств (признаков) объектов сравнения.
В этом смысле позиция нашего проверяющего - порочна с самого начала. У нее нет и не может быть разумных оснований.

2. Каким-то образом, возможно, м.б. обосновано применение подобного критерия при оценке однородности выборки аналогов, в цены котрых уже надлежащим образом внесены все корретировки на имеющиеся различия в их свойствах и в которых осталась нескомпенсированной "случайная" составляющая, связанная, в частности, с "субъективным" фактором. Сам показатьель и требования к его уровню для части движимого имущества могут быть определены из мониторинга рынка, а для других объектов (недвижимости, например), и такой возможности нет. Нужно искать другие - например, Л.А.Лейфер пытается экспетров опросить.

3. Коэф. ВАРИАЦИИ < 30% (33%)- это не то же самое, что "цены не могут отличаться более, чем на 30%" - здесь "работает" к-т ОСЦИЛЛЯЦИИ. При 30% коэф. вариации (СКО/СРЕДНЕЕ) в нормальном распределении коэф. осцилляции (3СКО - -3СКО = 6СКО)/СРЕДНЕЕ составит 180%Обратите внимание
Идя от требования "Коэф. Осцилляции <30%" обратным путем и прибегая к гипотезе о нормальности распределения цен (об этом ниже), мы неизбежно должны придти к требованию "Коэф.вариации < 5%".
Не жестко? Одна "субъективная" составляющая может "гулять" на такую величину.

4. Все предположения о нормальности распределения выборок реальных цен на рынке НИ НА ЧЕМ НЕ ОСНОВАНЫ. И, если вдуматься, они абсурдны, т.к. распределение значений в случайной выборке даже из нормально распределеннной генеральной совокупности большого размера начинает СТАБИЛЬНО (т.е. не на одной случайной, а на нескольких выборках кряду) напоминать нормальное лишь при объемах в сотни и даже тысячи единиц. Когда мы работаем с такими выборками? Да и с генеральными совокупностиями?
А распределение цен в выборках по 5-10 значений может быть каким угодно, только НЕ нормальным.
Поэтому попытки что-то трбовать от них, ПРЕДПОЛАГАЯ нормальность распределения ЦЕН, могут свидетельствовать лишь о дремучей невежественности в этих вопросах, и ни о чем другом.

5. Что же касается критерия "малости" выборки, то, нмв, ее объем в 25-30 единиц определяется не тем, что с его превышением "нормализуется" распределение ВЫБОРКИ, а тем, что ПРИ практически ЛЮБОМ РАСПРЕДЛЕНИИ ВЫБОРКИ нормализуется распределение СРЕДНИХ по выбокам.

Как-то так.
В начало
 
Некоторый другой
От: Friday, October 28, 2011 5:27:46 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/23/2009
Сообщений: 231
Местонахождение: Москва
NB!
+1
Кроме п.5, который абсолютно, на мой взгляд, верен, но это нам ничего не дает! Улыбка
В начало
 
NB
От: Friday, October 28, 2011 7:01:53 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,005
Местонахождение: Санкт Петербург
Некоторый другой сообщал(а):
Кроме п.5, который абсолютно, на мой взгляд, верен, но это нам ничего не дает! Улыбка

Еще не вечер.
Помните, "В компании Макса Линдера" - "Кардинал лелеял коварные замыслы"?Улыбка
В начало
 
Бондарев Е.В.
От: Friday, October 28, 2011 7:36:40 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 2/3/2009
Сообщений: 406
Местонахождение: Москва
NB сообщал(а):
Коллеги, вынужден "встрять" в дискуссию и напомнить вопрос топик-стартера и связанное с ним замечание проверяющего. В с вете оных мне представляется:

Николай Петрович, так мы вобщем о том же гутарим. Только вот уже по какому кругу. Обратите внимание
А вот банк имеет полное право на свою точку зрению (как Заказчик). Возможно, у него есть своя статистика, и эмпирически это требование неплохо работает.

Свои мысли я имею привычку записывать в своих блогах на ЖЖ и в профессиональной сети "Оценщики и эксперты". Последнее: В рамках национального конкурса оценщиков "Открытые отчеты, 2013" представлены первые работы
В начало
 
АНФ
От: Saturday, October 29, 2011 8:25:14 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Уважаемые коллеги, Николай Петрович, Владимир Борисович, Егор Васильевич.

Давайте спустимся с высокой теории статистики к нашим практическим вопросам оценки.

Все изложенное мною касалось только п.2 в посте NB.
Не случайно я привел утрированный пример о том, что аналогом самолету может быть танк, важно правильно внести корректировки.
Этим я хотел показать, что нас не интересует первичная выборка, она такая, какая доступна оценщику. Важна выборка полученная после внесения всех корректировок.

Возможно нам мешает термин «однородная выборка», понятие которой имеется в статистике, поскольку есть методы ее выявления, например, критерий Вилкоксона. Давайте отойдем от него. Например можно говорить о допустимой дисперсии выборки, допустимом размахе и т.п.

Возвращаюсь к примеру приведенному выше
АНФ сообщал(а):
Тогда ответьте мне на вопрос как быть если в одном подходе оценщик получил стоимость 1 000 000 руб., а в другом 3 600 000 и согласовал на уровне 2 000 000 руб. (данные из реального отчета, который смотрел позавчера). Возникает вопрос, а почему 2 000 000, а не любая цифра из интервала. Особенно это трудно объяснить тому, кто должен заплатить эти 2 000 000 руб.


На самом деле видел отчет, когда согласовывали два подхода: 10 и 100.

Практический вопрос стоит очень просто: где та грань когда можно согласовывать элементы выборки путем усреднения или взвешивания? Как обосновать эту грань?

Здравый смысл подсказывает, что согласовывать 10 и 100 нельзя. Для сомневающихся расширим границу – 10 и 1000.

Вот тут и появляется идея использовать закономерности нормального распределения (в какой-то степени основополагающего в статистике и теории вероятностей) больших генеральных совокупностей для нашего случая. Возможно эта идея «притянута за уши». Тогда давайте обсудим какие еще есть варианты для выборки из двух элементов, условно затратный и сравнительный подходы.

Кроме коэффициента вариации или коэффициента осциляции для двух элементов ничего на ум не приходит. При этом их соотношение остается постоянным вне зависимости от размаха выборки.

Для выборки из трех элементов уже появляется возможность сравнения дисперсий полной и усеченной выборки (метод Граббса).

Для 5 элементов еще добавляются методы.

Но как же все таки быть на практике с выборкой из двух элементов?
В начало
 
Мисовец
От: Saturday, October 29, 2011 11:16:18 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
Мне представляется, что вопрос однородности выборки (допустимом размахе выборки) и вопрос согласования сильно отличающихся итогов подходов, это разные вопросы. Результаты подходов не различаются на случайную величину, как в своё время сказал Профессор Пилюлькин, результаты подходов это разные ответы при решении разными методами различных задач, они и должны различаться. И значит, в согласовании следует обсуждать причину разных результатов и в связи с этой причиной принимать решение о согласовании.

Что же касается допустимого размаха выборки, то я бы обратил внимание на природу выборки. Конечно, если оценщик собирает аналоги, которые с его точки зрения ничем не отличаются от объекта оценки с тем, чтобы потом применить модель среднего, то в этом случае логично требовать ограничения на допустимый размах, используя т.ч. упоминавшиеся тут свойства нормального распределения, ну, так, на всякий случай, хуже не станет...

Но если оценщик предполагает, что ценами на рынке управляет некий фактор или два фактора и собирая аналоги он думает в дальнейшем построить соответствующую кривую или поверхность, то в этом случае его должен интересовать допустимый размах колебаний остатков модели, а уж какой будет размах выборки, ну, какой угоден рынку, в общем-то.

Что же до требований сбербанка или ещё каких требований такого рода, то, предъявляя такие требования они держат в уме определенный способ обработки выборки, а именно, так называемые обоснованные поправки. А тут и правда стоило бы ограничить размах причем обоих, т.е. и выборки и так называемых обоснованных поправок. Мыльные пузырики
В начало
 
АНФ
От: Saturday, October 29, 2011 12:39:20 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
Василий Григорьевич, что касается регрессии, то все сказано верно и с этим согласен. Хотя возникает вопрос о допустимом размахе остатков.Улыбка

Я же говорю о классическом СП с корректировками. Если мы верим в «аксиому сходимости подходов», а нас заставляют в нее верить ФЗ-135, ФСО, то в этом случае мы имеем те же аналоги, но полученные с использованием разных подходов. При этом не важно усредняем мы их или взвешиваем, возникает вопрос допустимого размаха или дисперсии. Иначе в варианте 10 и 100 заказчику будет непонятно почему он должен заплатить 55, а не 30. А федералы обидятся, если не назначить 90.

Поэтому поставленный вопрос не столь уж праздный.
В начало
 
Мисовец
От: Saturday, October 29, 2011 1:07:00 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
АНФ сообщал(а):
Я же говорю о классическом СП с корректировками. Если мы верим в «аксиому сходимости подходов», а нас заставляют в нее верить ФЗ-135, ФСО, то в этом случае мы имеем те же аналоги, но полученные с использованием разных подходов.

Я вот предпочитаю не верить, а знать, тем более, когда верить заставляют какие-то там ФЗ-135 и ФСО, не знаю таких законов природы... А вот закон экономического маятника знаю и если ФЗ-135 не в курсе, то тем хуже для этого ФЗ. Хотя, Вы это и сам понимаете.
В начало
 
АНФ
От: Saturday, October 29, 2011 1:58:40 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/10/2007
Сообщений: 1,317
Местонахождение: Москва
В.Г. То что Вы сказали - это мнение "свободного художника", а как быть всему остальному оценочному сообществу, которое обязано «чтить» ФЗ-135 и ФСО.Голова идет кругом

Добавлено.
Ну а если подходы не должны сходиться, а каждый сам по себе, то их результаты не могут согласовываться, поскольку они не принадлежат одной и той же генеральной совокупности. В этом случае правильный только 1 подход, а остальным должен быть назначен весовой коэффициент равный нулю.

Аксиома – нельзя сравнивать не сопоставимые вещи и результаты!
В начало
 
Яскевич Евгений Евстафьевич
От: Saturday, October 29, 2011 2:43:14 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/16/2007
Сообщений: 1,395
Местонахождение: Москва
Какой то сумбур в понимании. Все ТЯНУТ В СВОЮ СТОРОНУ (Наплевать на основы ОЦЕНКИ):

Давайте разберемся в ОДНОРОДНОСТИ ВЫБОРКИ:

ОДНОРОДНОСТЬ ВЫБОРКИ ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ

1). Для недвижимости
- Объект (нежилые помещения производственного типа);
- Местопложение (50 - 60 км. от МКАДД в МО);
- Класс - "С";
- Конструктивная система - КС-4;
- Постройка 86 гг. прошлого века;
- Состояние - эксплуатационное;
- ЗУ на праве собственности.
- Площадь застройки - 68%

НУ И ВСЕ: подбираете ОДНОРОДНЫЕ АНАЛОГИ...

А у Вас их мало (ИЛИ НЕТ)

Вклинивается: местоположение в 40 и 80 км от МКАД, КС-1, 75 гг постройки, застройка ЗУ не та....

Ну мы их используем, - выборка НЕОДНОРОДНАЯ.

Ну, естественно, как правильно отметил Баринов Н.П., В НЕЙ НЕТ НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (и приводить к нормальности не стоит).

Что значит НЕОДНОРОДНАЯ: НУЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ.

Итак, мы ВСЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОВЕЛИ, т.е. привели выборку к однородной.
А вот теперь, Николай ПЕтрович, ИЗВОЛЬТЕ ПРИВЕСТИ ВСЕ К НОРМАЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИ ВЫБОРКЕ СВЫШЕ 25 аналогов (чтобы ГРАМОТНО проанализировать дисперсию, ошибки, доверительные вероятности и проверить нуль - гипотезы).

Бизнес:
- Сегментирование, позиционировани е, конкурентоспособность
И ПОШЛА ДАЛЕЕ ОДНОРОДНАЯ ВЫБОРКА...

НУ ПРЯМО ЧИТАТЬ ВАС, КОЛЛЕГИ, НЕПРИЯТНО...
ВРОДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, А РАССУЖДАЕТЕ "ПО-ПОНЯТИЯМ"





В начало
 
Мисовец
От: Saturday, October 29, 2011 3:54:45 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
АНФ сообщал(а):
В.Г. То что Вы сказали - это мнение "свободного художника", а как быть всему остальному оценочному сообществу, которое обязано «чтить» ФЗ-135 и ФСО.Голова идет кругом

Добавлено. Ну а если подходы не должны сходиться, а каждый сам по себе, то их результаты не могут согласовываться, поскольку они не принадлежат одной и той же генеральной совокупности.

Не совсем. Во-первых, ни в ФЗ-135, ни в ФСО не написано, что подходы должны сходиться. Эта вера про сходимость подходов сформировалась подспудно, в ходе примитивизации оценочной деятельности в РФ, т.к. проверяющие хотели бы видеть сходимость, ну а добрые оценщики не смогли им в этом отказать.

Далее, когда-то давно на старом форуме мы обсуждали тему согласования и я высказывал взгляд, что на некоторых рынках есть и те, кто строит, и те, кто арендует, сообразуясь с выгодностью аренды, и те, кто покупает, и тогда несмотря на разную природу рассуждений каждой из групп, все они вместе формируют некий рынок, и согласование итогов подходов в идеале получает смысл согласования мотивов разных стратегий поведения на рынке.

С другой стороны имеется статья (тут в макдональдсе Н-ска не буду её икать), где сказано, что мы оцениваем РС в точке компромисса интересов торговавшихся сторон. У сторон могли быть и разные мотивы при вступлении в торг, выражаемые методами разных подходов, но они хотели совершить сделку и потому пришли к единой цене. И это не потребовало от них изначальной сопоставимости суждений, просто нужно было прийти к одной сумме и они пришли, при этом пройдя не обязательно равные пути и не обязательно во всем друг с другом согласившись.

У нас же в РФ в отличие от других стран, ситуация усугубляется ещё и тем, что от оценщиков требуют, например, применения сравнительного подхода когда на рынке ничего не продается, и затратного, когда на нем ничего не строится. И в общем, я и не настаиваю, что надо непременно согласовывать, выбрать хороший результат тоже можно ни ФЗ ни ФСО этому не противоречат, но практика пошла иначе.

Поэтому на мой взгляд нет ничего революционного в том что я пишу. Просто для меня нет такого метода, как прямое сравнение продаж с так называемыми обоснованными поправками. Ну точнее, как суррогат для зарабатывания денег такой способ есть, а как метод оценки, его нет. Это вовсе не значит, что одна регрессия, но все-равно смотрим, что нам хотят сказать аналоги, если, конечно, нам интересна РС сама по себе.
В начало
 
Мисовец
От: Saturday, October 29, 2011 3:58:28 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
Яскевич Евгений Евстафьевич сообщал(а):
Какой то сумбур в понимании. Все ТЯНУТ В СВОЮ СТОРОНУ (Наплевать на основы ОЦЕНКИ): Давайте разберемся в ОДНОРОДНОСТИ ВЫБОРКИ: ОДНОРОДНОСТЬ ВЫБОРКИ ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Евгений Евстафьевич, тут с этим никто не спорит, я вот точно не спорю. Может быть какие-то высказывания неточные ..., это может быть, но однородность выборки тут интуитивно понятна. Я кстати не люблю однородные выборки, ну их, облако точек... Я люблю, когда точечки на прямую ложатся :)
В начало
 
Kalimera
От: Saturday, October 29, 2011 4:03:22 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 11/28/2006
Сообщений: 309
Местонахождение: Екатеринбург
Иногда лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Позволю себе привести несколько цитат из речи к.т.н. Яскевича относительно простого вопроса о необходимости нормализации данных выборочных наблюдений в оценке. Стиль и грамматика автора полностью сохранены.

Акт 1. Нормализация выборки ну просто не могу как необходима.

«На основании вышесказанного, для работы с массивами выборочных данных (ПЕРЕД КОРРЕКТИРОВКАМИ – k.) требуется приведение их к нормальному распределению» (статья «Обоснование граничных условий применения корреляционно – регрессионного анализа для массовой оценки недвижимости»).

«потребуется предварительная НОРМАЛИЗАЦИЯ выборки данных, ПОСЛЕ которой можно будет работать с массивами "нормализованных" данных» (http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&m=95805#95805).

«В статье подчеркнуто, что если хотите работать с остатками, со среднеквадратичными отклонениями, - ИЗВОЛЬТЕ ПРИВЕСТИ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ЕСТЕСТВЕННО ПЕРЕД ВСЯКИМИ КОРРЕКТИРОВКАМИ) К НОРМАЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ». (http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&m=95924#95924).

«Мое предложение простое: получили выборку данных ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ, - проверьте на нормальность распределения. Если такового нет, придется подобрать функцию нормализации, чтобы рапботать с выборкой». (http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&m=96009#96009)

Перед работой с выборкой (- k.) «РАЗДЕЛЯЙТЕ, а потом нормализуйте...» (http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&m=96041#96041)

Акт 2. Хотя ... если к.т.н. Яскевичу очень нужно, можно и без нормализации неплохо обойтись.

«Ну, естественно, как правильно отметил Баринов Н.П., В НЕЙ НЕТ НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (и приводить к нормальности не стоит)» (http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&m=99616#99616)

«А вот теперь (т.е. уже после всяких КРА и корректировок – k.), ИЗВОЛЬТЕ ПРИВЕСТИ ВСЕ К НОРМАЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИ ВЫБОРКЕ СВЫШЕ 25 аналогов (чтобы ГРАМОТНО проанализировать дисперсию, ошибки, доверительные вероятности и проверить нуль - гипотезы)».

Как говорится, без комментариев.


Где нет числа и меры, там хаос и химеры.
В начало
 
Яскевич Евгений Евстафьевич
От: Saturday, October 29, 2011 4:16:45 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/16/2007
Сообщений: 1,395
Местонахождение: Москва
В.Г.
Ну и хорошо, что Вы "не по-понятиям".
Приведу пример:
Недавно делал бизнес управляющей компании и заодно оценку имущественного комплекса.
Набрал полно аналогов (и прототипов) к имущественному комплексу, заодно и несколько "неоднородных".
Спросили у меня: зачем "неоднородные", - ответил; НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
"Всякий случай" пришел, неоднородне аналоги "пошли в дело"....

Я все "об основах": Стьюдент, правило 2 и 3 - сигма, МНК, сравнение среднего с медианой, нормальность остатков и т.п. РАБОТАЮТ ПРИ НОРМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ.
Неоднородные выборки не подчиняются нормальному распределению (ИХ И НЕ НАДО ПРИВОДИТЬ К НОРМАЛЬНОМУ).

ОДНОРОДНЫЕ при количестве "экспериментов" свыше 25 - ТОЛЬКО НА НЕМ И СТОЯТ

Приведение неоднородных выборок к однородным путем введения корректировок и нормализации - УСЛОВИЯ применения ИНСТРУМЕНТОВ статобработки для производства расчетов (надоело это пояснять для кандидатов наук, варящихся в "собственном соку" и пишущих статьи "к вопросу о..."). Есть ОСНОВЫ, через них НЕЛЬЗЯ перешагивать.
В начало
 
Яскевич Евгений Евстафьевич
От: Saturday, October 29, 2011 4:38:31 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/16/2007
Сообщений: 1,395
Местонахождение: Москва
Прочитал очередной пост КАЛИМЕРА.
Ну не разобрался человек в ВОПРОСЕ, а "хочется подколоть"...
1). В сентябрьском диспуте с ЭТИМ товарищем выяснилось, что он не понимает разницы в 100% миноритарном и 100%мажоритарном пакете акций (вывод - он не оценщик бизнеса)...
2). Теперешнее выдергивание цитат без привязки к предметам дискуссии поясняет, что ОН НЕ ПОНЯЛ СТАТЬИ (к сожаления не только про КРА, но и про Prise/Sales) и трактует понятия "по-своему" (интересны его ЛИЧНЫЕ ВСТАВКИ в мои высказывания, - КАК ПОЯСНЯЮЩИЕ ) (вывод - надо думать о том, КАК и ЧТО ВСТАВЛЯТЬ В ЧУЖОЙ ТЕКСТ, и к какому "месту" прикладывать);
3).Цитата: "Акт 2. Хотя ... если к.т.н. Яскевичу очень нужно, можно и без нормализации неплохо обойтись".
Смешно, право... МНЕ ЛИЧНО, БЕЗ НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИКАК НЕ ОБОЙТИСЬ, - ИНСТРУМЕНТОВ СЧЕТА БОЛЬНО МАЛО ОСТАНЕТСЯ (вывод - КАЛИМЕРА вставляет "то что хочет" в виде чужих высказываний).

ВОТ ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ ИСТИННОЕ ЛИЦО ОППОНЕНТА....(да это и не оппонент вовсе...)

В начало
 
Пользователей, просматривающих тему
Guest

Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005

Rambler's Top100 TopListЯндекс цитирования Appraiser.RU

appraiser.ru@mail.ru

Skype: appraiser.ru    |    Facebook: appraiser.ru

ООО «АППРАЙЗЕР.РУ»
О деятельности компании