Поиск Карта сайта Главная страница

          RICS    


По вопросам переноса и удаления постов, веток и форумов обращаться в Администрацию портала
Главная
Правила форума
FAQ

Добро пожаловать! Поиск | Активные темы | Вход | Регистрация

Однородность выборки Опции · Вид
Слуцкий
От: Friday, February 15, 2019 5:44:42 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Olegovich сообщал(а):
а доверительный интервал потом считаю по методике для малой выборки: http://www.mathelp.spb.ru/book2/tv12.htm

И что это даёт?
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, February 15, 2019 5:49:42 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Вот я на что хочу обратить внимание.
Мамаева З.М. (2010), Введение в эконометрику. Учебное пособие, Нижний Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского, https://studfiles.net/preview/2555793/page:5/
Проверка статистического качества эконометрической модели обычно состоит из четырёх шагов:
1. проверка общего качества уравнения регрессии;
2. проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии;
3. проверка точности модели;
4. проверка свойств данных, выполнение которых предполагалось при оценивании уравнения, например, условий Гаусса - Маркова.
1. Это Эрквадрат
2. В оценке не нужно (см. пост повыше с цитатой)
3. Это средняя ошибка аппроксимации
4. Даже в учебнике нет, нам тем более не нужно.
Итого 2 пункта остаётся.
1. Эрквадрат, который мы усиливаем требованием к числу аналогов - относится к определению РС как числа.
2. Средняя и максимальная ошибки в сочетании с данными Н.П.Баринова по субъективным разбросам цен - характеристика интервала неопределённости. Но никак не качества оценки.
В начало
 
Olegovich
От: Friday, February 15, 2019 5:53:14 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 11/26/2009
Сообщений: 1,644
Местонахождение: -
а что есть единство ценообразования? к однородности выборки на начальной стадии оно никакого отношения не имеет.
единство ценообразования подразумевает влияние на цену одинаковых факторов. и все!!!!! и никаких там однородностей больше искать не надо... только потому что эти факторы могут влиять на цену в большей степени, чем покажет однородность/неоднородность при их выборе... а вот когда Вы уже провели корретировки и не получили однородности - вот это показатель того, что какой-то фактор не учтен (или учтен неверно), а значит ценообразование было не единым.
В начало
 
blinov-a-v
От: Friday, February 15, 2019 5:55:08 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 820
Местонахождение: Москва
Слуцкий сообщал(а):
Корректировка будет 1 - на ланшафтный дизайн причём у всех, так что эрквадрат не поменяется. Но смотреть его надо и до и после корректировок.


Строго говоря, любая корректировка выборочных данных прямо противоречит основным принципам статистического наблюдения.

Классический метод прямого сравнения, включающий корректировку цен аналогов, исходит из профессионального суждения оценщика. Разумеется, не на пустом месте, но все равно - мнения. А ценность мнения - прежде всего в авторитете его автора (или авторов источника, откуда корректировка взята). И это не недостаток метода, это нормально. Особенно показательно на примере оценки предметов искусства. Другое дело, что применять к мнению формальные проверки - смешно, тут все сводится к оспариванию авторитета автора.

Результат статистического наблюдения, напротив, не может в принципе зависеть от чьего-либо, пусть и многоуважаемого, мнения. Так что расчетные показатели вариации, полученные по скорректированной выборке, по сути - профанация. Скидка на торг - особый случай, неизбежное зло. Все остальные отличия аналогов либо должны включаться в модель, либо просто создают неучтенный вклад в общую вариацию, либо эти отличия должны быть критерием выбора (исключения) аналогов.

В Вашем примере, как я понял, все аналоги с ландшафтным дизайном, а объект оценки - нет (или наоборот). Если наличие ландшафтного дизайна ощутимо влияет на стоимость, то говорить о какой-то вариации (доверительном интервале и т.д.) для результата оценки по данным такой выборки - нельзя. Да и сама оценка на основе тренда возможна только при допущении, что характер влияния прочих факторов идентичен как для выборки объектов с л.дизайном, так и без него, так и совокупной. Та самая однородность.

В этой связи очень интересен подход к оценке транспортных средств, реализованный в МР РФЦСЭ 2018. А именно, введено понятие "средней цены", которая получается методами стат.наблюдения для конкретной марки, модели, модификации и года выпуска ТС в конкретном регионе. При этом размах выборки задан изначально: плюс-минус 20%, остальное считается выбросами. В индивидуальной оценке за основу берется эта средняя цена, а корректировки вносятся по принципу отличия отдельных показателей объекта оценки (пробег, комплектация/комплектность, тех.состояние) от средних значений соответствующих показателей по выборке Происхождение этих корректировок изначально тоже статистическое, но в индивидуальной оценке это - экспертное мнение, только мнение авторов методики (причем максимальный размах корректировок - в пределах тех же 20%, за исключением случаев наличия специфических дефектов). Итак, результатом стат.наблюдения является, по сути, интервал, а корректировка помогает правильно поставить точку внутри интервала. Вот такой симбиоз статистики и экспертного мнения, на мой взгляд, допустим. Потому что обеспечивает как воспроизводимость исходного среднего, так и проверяемость индивидуального результата.

Но как только мы полезли с экспертным мнением (корректировками) в исходные данные (аналоги), о статистике следует забыть.
В начало
 
Olegovich
От: Friday, February 15, 2019 6:14:43 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 11/26/2009
Сообщений: 1,644
Местонахождение: -
проверка однородности скорретированных цен нужная чтоб не согласовывать между собой например цифры 5,7,15,50,70.
ибо это будет бред.
а проверка однородности исходных данных - она и пошла из древней методики оценки ТС... только по той методике цены аналогов не корректировались вообще !!!... там понятно нужно было на однородность смотреть
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, February 15, 2019 6:18:44 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Olegovich сообщал(а):
а что есть единство ценообразования? к однородности выборки на начальной стадии оно никакого отношения не имеет.
единство ценообразования подразумевает влияние на цену одинаковых факторов. и все!!!!! и никаких там однородностей больше искать не надо... только потому что эти факторы могут влиять на цену в большей степени, чем покажет однородность/неоднородность при их выборе... а вот когда Вы уже провели корретировки и не получили однородности - вот это показатель того, что какой-то фактор не учтен (или учтен неверно), а значит ценообразование было не единым.

Я про единство ценообразования уже две статьи выложил в ветке про ОММВ.
В последней - КП один, тенденции две, резко (в 2 раза) отличаются (сейчас кстати пробуем разобраться, почему, и понять пока не можем).
Когда мы провели корректировки и получили нашу оценку неопределённости (а не однородности), то это есть просто показатель состояния рынка. Мы можем получить хорошую, качественную оценку РС числом, но разброс цен на рынке таков, что неопределённость на однородных объектах высока. Может и наоборот, аналогов мало, оценка близка к туфте, но цены примерно одинаковы, неопределённость низкая. Но опять, однородность тут ни при чём. В том смысле, как мы сами её определили критериями отбора аналогов.
Но продемонстрировать единство ценообразования до корректировок, считаю, мы обязаны. Да, там требования видимо минимальны, но оно должно быть.
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, February 15, 2019 6:40:35 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
blinov-a-v сообщал(а):
Слуцкий сообщал(а):
Корректировка будет 1 - на ланшафтный дизайн причём у всех, так что эрквадрат не поменяется. Но смотреть его надо и до и после корректировок.

Строго говоря, любая корректировка выборочных данных прямо противоречит основным принципам статистического наблюдения.
.

Будь здоров, товарищ!
Но у нас и ген.совокупность может быть совсем не статистической. Как в том примере про ЗУ и л.д. Мало там за общим забором пустых ЗУ осталось. Просто по пальцам.
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, February 15, 2019 6:49:23 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Olegovich сообщал(а):
проверка однородности скорретированных цен нужная чтоб не согласовывать между собой например цифры 5,7,15,50,70.
ибо это будет бред.
а проверка однородности исходных данных - она и пошла из древней методики оценки ТС... только по той методике цены аналогов не корректировались вообще !!!... там понятно нужно было на однородность смотреть

Да не проверяем мы никакую однородность. Мы про подтверждение того, что аналоги - аналоги, а не хз что. А вот от разброса цен тут совсем ничего не зависит. Критерии есть? Есть. Нормальные? Нормальные. Общность тенденции есть? Есть. На разброс цен плевать. Не мы такие, рынок такой.
Но даже и тут, показав общий тренд из, например, 8-10 аналогов, можно спокойно выкинуть 1-2, которые есть на рынке но отличаются, например, в 2 раза. Просто потому, что они не на основной тенденции. Без иных обоснований. У них нет общности ценообразования с основной массой. Стало быть - не аналоги.
Так щетаю.
В начало
 
blinov-a-v
От: Friday, February 15, 2019 6:50:20 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 820
Местонахождение: Москва
Слуцкий сообщал(а):
« … оценщик, проводя расчет рыночной стоимости (или ставки аренды) … не решает задачи иной, чем количественное определение суммарного результирующего влияния основных ценообразующих факторов на формирование цены (арендной ставки) данного объекта».

Это не правда. Это делает аналитик, автор сборника корректировок. Может и сам оценщик, но в разделе "анализ рынка". А непосредственно расчет стоимости, если он использует методы стат.обработки, должен проводиться в соответствии с этими методами. Или проводиться иными методами. Например, просто экспертное мнение - почему нет? Иногда, как в случае с предметами искусства, наилучший метод.

Слуцкий сообщал(а):
А про нормальность распределения пяти -семи (а не пяти - семи сотен, даже не десятков) остатков ... А.В., ну что Вы. Откуда там нормальность / ненормальность. Они там не водятся. От слова совсем.

Нормальность выборки и даже ген.совокупности - не обязательна, это НПБ много раз объяснял. Но если по этой выборке построена модель регрессии, то нормальное распределение (т.е. случайность) остатков - обязательное условие ее применимости.

Статистика работает только на случайных величинах. Скорректированное значение - это уже мнение оценщика, оно может быть обоснованным, но принципиально не случайно. Мнения анализируют другими методами, например, МАИ (Саати).
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, February 15, 2019 6:59:32 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
А.В.
Первое Ваше "не правда" - не ко мне (хотя мне это нравится), а к Анисимовой, Баринову и Грибовскому.
А в остальном...
Цены на рынке - это совсем не случайные величины. Иначе для оценки хватало бы Монте - Карлы, например. Там, кстати, тоже не просто всё.
В начало
 
blinov-a-v
От: Friday, February 15, 2019 8:23:27 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 820
Местонахождение: Москва
Слуцкий сообщал(а):
А.В.
Первое Ваше "не правда" - не ко мне (хотя мне это нравится), а к Анисимовой, Баринову и Грибовскому.

Это я понял, оно ж в кавычках. В той статье контекст несколько иной, там акцент на словах "суммарного результирующего". И тем не менее. При проведении оценки решается задача установления стоимости конкретного объекта путем построения конкретной модели, а не "определение влияния". Если пренебречь значимостью коэффициентов модели, то бессмысленно говорить и об их знаке, а тогда уже получится ерунда. Если параметр площади, например, не значим, то и не нужен он в модели. Даже если формально улучшает R2 и А.

Слуцкий сообщал(а):
А.В.Цены на рынке - это совсем не случайные величины.

Если бы цены. Сделок. Так нет, у нас преимущественно мнения продавцов о той сумме, которую можно получить. Однако, это мнение образуется в результате влияния множества факторов, значимость влияния каждого из которых для конкретного субъекта - случайна, потому что субъекты - разные. Цены сделок, тем более, образуются под влиянием множества случайных факторов (тут уже как минимум две стороны, со своими критериями значимости). А вот мнение оценщика - точно не случайно. Поэтому либо мнение, либо статистика.
В начало
 
Слуцкий
От: Saturday, February 16, 2019 11:57:25 AM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
А.В.
Я ещё раз сошлюсь на две наших статьи по анализу рынка с ОММВ.Особенно на вторую.
Один коттеджный посёлок, а тенденции две. И удельные цены предложения (а не сделок) и земли и домов различаются в два раза. Это случайно? Ога.
Но есть и вариации цен внутри тенденций со средними ошибками 5 - 7% (да и максимальные в пределах 15%, куда лучше). Вот это можно списать на случайность. Но такую, которой можно пренебречь, объяснив ея данными НПБ, и не долбаться со статистическими примочками.
Поэтому, то, что касается собственно оценки РС в виде числа, ну никак на случайности не спишеь. Иллюзия.
И, кстати (для Олеговича особенно), вот смешение объектов из разных ценовых тенденций (при соблюдении всех треюований и критериев к отбору аналогов) точно приведёт к неоднородности вне зависимости от коэффициента вариации. Поэтому, не показав единство ценовой тенденции аналогов, говорить про однородность нельзя.
И тут нам эрквадрат, как качественный показатель нам в помощь. Но одновременно и надо ответить на вопрос о числе аналогов, на котором нам эрквадрат эту тенденцию подтверждвет. Не знаю, каким термином это определить. Представительность выборки (ген. совокупности)? Значимость? Если значимость, то чего? Результата (вывода)? Выборки (ген. совокупности)? Какие варианты ещё?

В начало
 
blinov-a-v
От: Saturday, February 16, 2019 4:52:18 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 820
Местонахождение: Москва
Слуцкий сообщал(а):
А.В.Я ещё раз сошлюсь на две наших статьи по анализу рынка с ОММВ.Особенно на вторую.

Добро, попробуем:
Для нижней ценовой тенденции базового ММВ:
- R2: 0,85
- значимость уравнения: 80>4,6 (да)
- значимость коэффициентов: 0; 0,045 (да)
- остатки: случайны
- доверительный интервал регрессионного среднего: плюс-минус 3% (примерно на всем диапазоне)
Для нижней ценовой тенденции альтернативного ММВ:
- R2: 0,24
- значимость уравнения: 4,3<4,6 ("нет" на обычном уровне 5%, но "да" уже на уровне 7%)
- значимость коэффициентов: 0; 0,056 (нет, но на грани, см.выше)
- остатки: не случайны (DW=0,62; dL= 1,11...2,89; dU=1,37...2,63) Как бы совсем не "на грани", точно не случайны.
- доверительный интервал регрессионного среднего: плюс-минус 20...>200% (в диапазоне ОКпз 3...4).

Что из всего этого следует:
1. Для однофакторной модели R2 обычно успешно заменяет все остальное.
2. Для многофакторной модели важны все проверки. Что видно на примере альт.ММВ, где само уравнение и коэффициенты значимы уже на уровне 7%, а вот ошибки точно не случайны, а в результате на верхних значениях аргумента доверительный интервал результата превосходит 200%; иными словами, если бы в данном случае строилась многофакторная модель и в нее был включен данный фактор (обратной плотности застройки), то для объекта с низкой плотностью застройки ошибка учета влияния данного фактора составила бы более 200%.

Слуцкий сообщал(а):
Вот это можно списать на случайность. Но такую, которой можно пренебречь, объяснив ея данными НПБ, и не долбаться со статистическими примочками.
И тут нам эрквадрат, как качественный показатель нам в помощь.

Да. Для однофакторной модели.
В начало
 
Слуцкий
От: Saturday, February 16, 2019 5:56:37 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Ага. Улыбка
Теперь без наворотов.
В оценку там альтернативный вариант ММВ по нижней тенденции пойдёт только справочным по причине низкого эрквадрат (менее 0,65 в принципе не используем).
Однако, его результат ну оочень близок результату базового варианта ММВ. Потому он просто доп. фактор в плюс.
Так Вы кмк то же самое и получили.
Про однофакторные и эрквадрат полностью согласен. Насчёт многофакторной регрессии я Вам с НПБ спорить предоставляю. Улыбка
Я же в итоге МКК сведу к однофакторной зависимости цена - площадь после всех корректировок
Меня вопрос числа аналогов заботит. И его соотношения с эрквадрат, как подтверждение чего-то. Чего? Стат значимости? Ещё чего?
В начало
 
blinov-a-v
От: Saturday, February 16, 2019 6:07:06 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 820
Местонахождение: Москва
Ну, кое-какая польза от "примочек" есть и в данном случае. Можно показать, что модель базового ММВ дает не просто достаточно точный результат, но практически равной точности на всем диапазоне варьирования аргумента (Кпз). А это далеко не всегда так. И если Кпз для объекта оценки расположен на границе диапазона, в данном случае - это не проблема, а в других случаях это может привести к тому, что реальная точность оценки будет гораздо ниже средней.
В начало
 
Слуцкий
От: Saturday, February 16, 2019 7:10:22 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Термин "точность оценки" мы презираем. Улыбка
Мы используем термин "неопределённость". Причём в интервальном её определении.
Она выше, чем получаемая непосредственно из модели.
А по методике определения она максимальна для всего интервала Кпз (ОКпз) и выше, чем следующая непосредственно из обеих вариантов ММВ, т.к. определяется на основании максимальных ошибок для удельных цен земли и улучшений (а в реальности таких объектов в выборках нет).
Посмотрите http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-mmv-i-ommv-oshibki-modelej-i-neopredelyonnost-rezultata/
Так что эта самая "точность внутри интервала" ну никак к делу не относится.
Спасибо на "наколку". Вот об этом я не думал. Однако, это укрепляет в правильности выбранного пути. Высший пилотаж
В начало
 
NB
От: Tuesday, February 19, 2019 11:10:50 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,006
Местонахождение: Санкт Петербург
Слуцкий сообщал(а):
Ну, насчёт значимости и пр. наворотов я так понимаю (хотя могу ошибаться) в первой статье говорится следующее
«... При этом, « … выявление тонкой структуры указанных связей применительно к задаче индивидуальной оценки недвижимости является избыточным», поскольку « … оценщик, провода расчет рыночной стоимости (или ставки аренды) … не решает задачи иной, чем количественное определение суммарного результирующего влияния основных ценообразующих факторов на формирование цены (арендной ставки) данного объекта».
Т.е. значимость незначима для целей оценки.

Александр Анатольевич, этот тезис в нашей статье - ошибочный. "Вспылил, был неправ" (с) Улыбка
Позднее он нигде не повторен. Это не меняет результатов статьи, но читать их нужно так: минимально возможный объем выборки соответствует ситуации, когда все остальные статистические требования к модели выполнены.
Т.е. не только эр-квадрат.
В этом смысле несогласие blinov-v-a - верное.
В начало
 
Слуцкий
От: Tuesday, February 19, 2019 11:49:55 AM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Н.П. Это не я , это Блинов ... Не понимаю
Но я уже всё равно выкрутился. И даже шетаю с плюсом для себя. Хоть сам разобрался. Молоточек
Как раз эквадрат в сочетании с минимальным количеством аналогов - нашефсё. При одномерке по крайней мере.
А вот интересное условие гомоскедастичности у меня получается эквивалентом однородности - принадлежности к единой ценовой тенденции, которая, как раз нашимфсем и определяется.
Вот тут рис. 4 или 5 (он и так и так там назван)
Максимова Т.Г., Верзилин Д.Н. (2005), Основы эконометрики: Учебное пособие, СПб.: ТЭИ, https://studopedia.ru/7_16808_usloviya-gaussa-markova.html
Вот один в один с моими ценовыми тенденциями (2 статьи про ОММВ и анализ рынка). Высший пилотаж
В начало
 
Шогин В.
От: Tuesday, February 19, 2019 1:21:02 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор СРО НКСО , Участник

Зарегистрирован: 10/31/2006
Сообщений: 6,848
Местонахождение: Тула
Слежу за дискуссией. Улыбка
Вопрос несколько не по теме: как коллеги смотрят на использование цен спроса? (демпинговые запросы не имеются в виду)

Cтоимость в отчете не просто цифры - это чьи-то деньги.
В начало
 
Слуцкий
От: Tuesday, February 19, 2019 1:31:49 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,268
Местонахождение: Резиноподобная
Лично я плохо смотрю.
Цена предложения на продажу как правило подкрепляется наличием продавца и объекта.
Цена спроса не подкрепляется наличием покупателя как такового и наличием у него денег. По личному опыту, она сразу же снижается при согласии на неё продавца.
В начало
 
Пользователей, просматривающих тему
Guest

Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005

Rambler's Top100 TopListЯндекс цитирования Appraiser.RU

appraiser.ru@mail.ru

Skype: appraiser.ru    |    Facebook: appraiser.ru

ООО «АППРАЙЗЕР.РУ»
О деятельности компании